上交所查20日滬市尾盤異動(dòng) 對(duì)相關(guān)券商采取措施

　　針對(duì)12月20日尾盤權(quán)重股異動(dòng)事件，上交所日前進(jìn)行核查后認(rèn)為，瑞銀證券等四家境內(nèi)交易代理證券公司當(dāng)天在執(zhí)行QFII客戶所委托的“調(diào)倉(cāng)”交易指令時(shí)，本應(yīng)對(duì)證券交易價(jià)格造成的影響進(jìn)行專業(yè)判斷，并對(duì)指令的合規(guī)性進(jìn)行審查，但卻未能盡責(zé)。因此，上交所將于近日對(duì)上述四家證券公司采取相應(yīng)的自律監(jiān)管措施，并配合監(jiān)管部門進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。

　　12月20日尾盤，建設(shè)銀行等滬市權(quán)重股突然放量大幅下挫，引起市場(chǎng)諸多猜測(cè)。22日下午，上交所發(fā)布官方微博，對(duì)異動(dòng)原因作了簡(jiǎn)要說(shuō)明。23日開(kāi)盤后，相關(guān)個(gè)股的交易價(jià)格基本回歸正常。通過(guò)核查，上交所發(fā)現(xiàn)，20日為新華富時(shí)A50指數(shù)成份股及權(quán)重調(diào)整生效前最后一個(gè)交易日，“UBS AG”、“香港上海匯豐銀行有限公司”、“CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED”和“馬丁可利投資管理有限公司”(其境內(nèi)交易代理證券公司分別為瑞銀證券、國(guó)泰君安、東方證券和中金公司)等四個(gè)QFII賬戶進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)倉(cāng)，導(dǎo)致市場(chǎng)異動(dòng)。

　　據(jù)查，12月19日，上述四家境內(nèi)交易代理證券公司分別收到其QFII客戶次日將有大量交易需要操作的預(yù)告。20日13點(diǎn)后，四家證券公司陸續(xù)收到QFII客戶買賣一攬子股票的指令，要求執(zhí)行價(jià)格盡量接近20日收盤價(jià)。因此，四家證券公司將大部分指令集中在14點(diǎn)30分以后執(zhí)行。在收盤前兩分鐘內(nèi)，為保證未執(zhí)行完畢的指令全部成交，瑞銀證券交易員直接采用了跌停價(jià)申報(bào)的方式賣出“建設(shè)銀行”等股票，其他三家證券公司交易員跟隨以跌停價(jià)賣出，導(dǎo)致相關(guān)個(gè)股大幅下跌。其中，瑞銀證券的下單行為對(duì)市場(chǎng)影響最大。經(jīng)上交所與中金所聯(lián)合核查，未發(fā)現(xiàn)與上述交易相關(guān)的滬深300股指期貨合約有異常交易行為。

　　上交所核查后認(rèn)為，四家證券公司12月20日?qǐng)?zhí)行QFII相關(guān)交易指令時(shí)，未盡到交易代理證券公司的專業(yè)責(zé)任，在尾盤以大幅偏離當(dāng)時(shí)成交價(jià)的跌停價(jià)集中大單賣出股票，導(dǎo)致相關(guān)個(gè)股大幅異動(dòng)，影響了市場(chǎng)秩序，違反了交易所會(huì)員管理規(guī)則、交易所證券異常交易實(shí)時(shí)監(jiān)控細(xì)則等。

　　上交所有關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，證券公司作為專業(yè)的市場(chǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)，在服務(wù)市場(chǎng)時(shí)具有對(duì)投資者投資行為的合規(guī)性進(jìn)行把關(guān)和報(bào)告的職責(zé)，應(yīng)堅(jiān)持合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，自覺(jué)杜絕業(yè)務(wù)操作中不遵守規(guī)則的現(xiàn)象。證券公司應(yīng)切實(shí)規(guī)范QFII委托指令的執(zhí)行行為，避免再次發(fā)生影響市場(chǎng)正常交易秩序的類似情形。同時(shí)，包括QFII在內(nèi)的所有交易主體都必須遵守中國(guó)法律法規(guī)和交易所的規(guī)則，共同維護(hù)證券市場(chǎng)秩序。